Description
L’identification des systmes dynamiques complexes reste une proccupation lorsque les erreurs de prdictions contiennent des outliers d’innovation. Ils ont pour effet de dtriorer le modle estim si le critre d’estimation est mal choisi et mal adapt. Cela a pour consquence de contaminer la distribution de ces erreurs, laquelle prsente des queues paisses et s’carte de la distribution normale. Pour rsoudre ce problme, il existe une classe d’estimateurs, dits robustes, moins sensibles aux outliers, qui traitent d’une manire plus douce la transition entre rsidus de niveaux trs diffrents. Les M-estimateurs de Huber font partie de cette classe. Ils sont associs un mlange des normes L2 et L1. A partir de ce cadre formel, nous proposons dans cet ouvrage, un ensemble d’outils d’estimation et de validation de modles paramtriques linaires et pseudo-linaires bote-noire, avec extension de l’intervalle de bruit dans les petites valeurs de la constante d’accord de la norme de Huber. Christophe Corbier est professeur de physique applique dans le secondaire en classes suprieures de lyce. Il a obtenu le grade de docteur en Automatique en 2012 aux Arts et Mtiers ParisTech, centre d’Aix-en-Provence au laboratoire LSIS quipe INSM.
